Rsi Estrategia De Rotación

11/2/2012 11:24:43 PM / Estrategia de rotación de sobrecompra semanal. Active Trader Nov 2012 / / A Viernes Cerrar las 5 acciones con el RSI más bajo (20) en SP 100, comprar el lunes / / Vender a la meta de ganancia 5 o el viernes. (90) está por encima de 500.000 y agregar la columna semanal RSI (10) y agregar la columna RSI (10) y ordenar Por la columna 6 ascendente y la longitud de la carta es de 6 meses y se aplican al índice SP100 11/2/2012 11:30:52 AM 11/2/2012 11:48:10 PM 11/2/2012 12:43:33 PM Gracias Mktmole No stop loss 11/2/2012 6:45:41 PM bienvenido duque. Re parada En lugar de intentar limitar las pérdidas con paradas, lo que típicamente afecta negativamente a una línea de fondo de los sistemas. Administrar el riesgo y la exposición mediante la aplicación de la regla de toma de ganancias para bloquear las ganancias excesivas. Después de todo, una semana, ganancia de 4 pct es más de 600 pct anualizado. (Nota: el cambio de 4pct a 5pct redujo tanto la reducción como el beneficio neto mejorado, considerablemente.) 11/8/2012 7:27:27 AM didnt you mean Oversold estrategia de rotación 11/8/2012 9:03:45 AM Weekly Overbought parece correcto. 11/8/2012 9:57:40 AM ¿Hay alguna forma de backtest un filtro semanal como este en SF, o es todo manual Usando RSI (10) ascendente parece que sería sobreventa. 11/8/2012 10:54:55 AM Estrategia de rotación semanal Por Robert Sucher Jr. Los orígenes de este sistema de comercio de mes consisten en una estrategia popular de rotación en la mayoría de las acciones de OVERSOLD según lo definido por el Índice de Fuerza Relativa (RSI). El sistema resultante, llamado RSI Rotation, compra las n acciones con las lecturas RSI más bajas cada día y vende posiciones largas existentes en cualquier acción no incluida en la lista. El capital comercial se divide por igual entre las posiciones para crear un sistema que funcione al 100 por ciento de exposición. Por ejemplo, si n se estableció en 5, el sistema asignaría el 20 por ciento del capital a cada una de las cinco posiciones. La compra baja en la esperanza de vender una idea más alta puede pagar en el corto plazo. Por ejemplo, entre mayo de 2000 y agosto de 2012, la compra de las tres acciones más vendidas en el Dow Jones Industrial Average (DJIA) volvió más del 17 por ciento anualizado (lo que incluye pagos de dividendos), aunque con un 49 por ciento de reducción, mientras que comprar - y-hold devuelto 4 por ciento con una reducción de -50 por ciento. Un colega planteó la hipótesis de que la aplicación de la rotación sobre una base semanal (la compra de las acciones en el primer día de negociación de cada semana) podría ofrecer más oportunidades para que un stock de sobreventa a subir (o caer aún más). Además, si la estrategia inversa de comprar acciones de sobrecompra no funcionaba, proporcionaría más pruebas de que generalmente no es una buena idea perseguir las acciones, al menos no a corto plazo. Regla de entrada: Compre las cinco acciones con la lectura RSI de 20 días más baja en el primer día de negociación de cada semana (normalmente el lunes). Reglas de salida: 1. Si una Excursión Máxima Favorable (MFE por sus siglas en inglés) supera el 4 por ciento en base intradía, venda al mercado al día siguiente. 2. Vender las posiciones pendientes restantes al cierre del último día de negociación de la semana (usualmente el viernes). Gestión del dinero: Asignar el 20 por ciento del capital de la cuenta por operación. Período de prueba: 10 de agosto de 2000 a 10 de agosto de 2012. 11/8/2012 11:17:57 AM El RSI más bajo (20) es la regla de selección proporcionada por mktmole y ham1198. Pero el filtro muestra la columna RSI (10). Es RSI (10) un error tipográfico Si no, cuál es el papel de RSI (10) Por favor avise. Thanks. Trading Estrategias y Modelos Trading Estrategias y Modelos Otras Estrategias de Negociación CCI Correction Una estrategia que utiliza semanalmente CCI para dictar un sesgo de negociación y CCI diaria para generar señales comerciales CVR3 VIX Market Timing Desarrollado por Larry Connors y Dave Landry, esta es una estrategia que (VIX) para generar señales de compra y venta para las estrategias de negociación de SampP 500 Gap Estrategias de negociación basadas en la apertura de las diferencias de precios Ichimoku Cloud Una estrategia que utiliza la Nube de Ichimoku para establecer el sesgo de negociación, identificar las correcciones Y señalar puntos de inflexión a corto plazo Moving Momentum Una estrategia que utiliza un proceso de tres pasos para identificar la tendencia, esperar las correcciones dentro de esa tendencia y luego identificar las reversiones que señalan un final a la corrección Narrow Range Day NR7 Desarrollado por Tony Crabel, La estrategia del día del rango busca las contracciones del rango para predecir las extensiones del rango. Porcentaje por encima de la media móvil de 50 días, para definir el tono para el mercado amplio e identificar las correcciones Pre - Efecto de los días de fiesta Cómo el mercado ha realizado antes de los días de fiesta principales de los EEUU y cómo eso puede afectar decisiones comerciales. RSI2 Resumen de la estrategia de reversión de Larry Connors039 usando el RSI de 2 periodos Rotación del Sector de Faber039s Estrategia de Operación Basado en la investigación de Mebane Faber, esta estrategia de rotación del sector compra los sectores de mayor rendimiento y reequilibra una vez al mes Ciclo de seis meses MACD Desarrollado por Sy Harding , Esta estrategia combina el ciclo menstrual de seis meses con las señales del MACD para el momento Stochastic Pop and Drop Desarrollado por Jake Berstein y modificado por David Steckler, esta estrategia utiliza el Índice Direccional Promedio (ADX) y el Oscilador Estocástico para identificar saltos y rupturas de precios Slope Tendencia de rendimiento Usando el indicador de pendiente para cuantificar la tendencia a largo plazo y medir el desempeño relativo para su uso en una estrategia de negociación con los nueve sectores SPDR Swing Charting Lo que Swing Trading es y cómo se puede utilizar para obtener beneficios bajo ciertas condiciones de mercado Trend Quantification and Asset Allocation Este artículo muestra a los chartistas cómo definir las reversiones de tendencia a largo plazo como un proceso suavizando los datos de precios con cuatro osciladores de precio porcentual diferentes. Los cartistas también pueden usar esta técnica para cuantificar la fuerza de la tendencia y determinar la asignación de activos. ATENCIÓN: El nuevo servidor está vivo y bien. Y en su servicio Ahora estamos operando en vivo en el nuevo servidor. WooHoo Hemos completado la transferencia de archivos de la base de datos del servidor antiguo al nuevo servidor y ahora estamos en proceso de volver a ejecutar todas las estrategias en el nuevo servidor para que sus archivos de soporte (para gráficos y hojas de cálculo) coincidan exactamente con lo que usted Última vez en el servidor antiguo. Este proceso puede durar dos horas aproximadamente, durante el cual todavía no podrá acceder a la información de su cuenta personal. Cuando este mensaje haya desaparecido, sabrá que el proceso está completo y puede continuar creando y supervisando estrategias para el contenido de sus corazones. ) Gracias por su paciencia mientras hacemos SectorSurfer más rápido y mejor para todos, Scott Juds Jefe del SectorSurfer Estrategias de Inversión Para Montar las Olas del Sector ¿Por qué Tomar el Control Urgentemente Asuntos Diversificar y Reequilibrar Por Qué Ser Promedio La industria financiera nos ha hipnotizado creyendo diversificación y el reequilibrio es el único Digna estrategia de inversión. Pero la diversificación significa inherentemente poseer un poco de todo el mdash que es la fórmula para alcanzar el funcionamiento de la media precisamente Rebalancing se asegura más lejos won39t vaga lejos de la media. Ninguna otra industria proclama que el rendimiento promedio es lo mejor que puedes lograr. Afortunadamente, tampoco es cierto aquí. Cambiar el juego Para lograr un resultado diferente se requiere un enfoque diferente. El impulso de los precios se ha demostrado durante mucho tiempo como el mejor predictor de los rendimientos futuros. Simplemente al poseer líderes de impulso y evitar los rezagados de momentum uno puede simultáneamente mejorar los retornos y reducir el riesgo de pérdida. Sin compromisos de diversificación SectorSurfer maximiza aún más el rendimiento utilizando la teoría del procesamiento digital de señales y el ajuste automático de estrategias. Un extra 10 realmente importa antes de la jubilación: La carta del huevo del huevo de la jerarquía ilustra cómo un adicional 10 compuestos anuales del rédito sobre 15 años para producir un huevo del nido cuatro veces el valor que habría de otra manera tenía. Cuanto antes empiece, mayor será el múltiplo. Realmente importa Después de la jubilación: La tabla de ganancias anuales de Nest Egg ilustra cómo el rendimiento de la cartera afecta el ingreso anual ajustado a la inflación que puede tomar, asumiendo un huevo de 100k, una inflación de 2.5 y 30 años de jubilación para financiar. En el ejemplo ilustrado, invertir en el SampP 500 probablemente permitiría un ingreso de 14,000 / año. Sin embargo, ganando un extra de 10 lo eleva a 36.000 / año. Una vez más, realmente importa Recursos adicionales bull The Economist: Momentum en los mercados financieros. Una compilación de estudios de la industria y opiniones de expertos. ¿Qué es la verdadera rotación del sector? La tendencia es tu amigo Las tendencias y las modas son una parte inherente del carácter humano. Se necesita tiempo para que la información se difunda, se entienda y se actúe. Esto crea impulso. El ímpetu de precios se encuentra en todos los mercados de capitales, incluyendo acciones, bonos, tesorería y monedas. Por su propia definición, quottrend significa que la información del pasado reciente le dice algo sobre el futuro cercano. Los algoritmos de análisis de tendencias de SectorSurfers usan la moderna teoría del procesamiento de señal digital para extraer óptimamente señales de tendencias de datos de mercado ruidosos. True Sector Rotation El ciclo de mercado está ligado al ciclo económico. Cada sector del mercado funciona mejor durante una parte del ciclo económico. Si piensa en cada sector del mercado como un pistón en su motor de inversión, el paseo más suave y potente se logrará cuando cada uno de los principales sectores del mercado esté representado en su cartera. Pero sólo mientras cada uno entrega su carrera de potencia. Al poseer sólo los principales líderes de tendencia y evitar los rezagados de tendencia, se pueden mejorar simultáneamente los retornos y reducir el riesgo de pérdida. Diversidad y reequilibrio de la verdadera rotación del sector La diversificación genera un rendimiento promedio preciso. El inversionista maestro Warren Buffet nos instruye: "La diversificación de la demanda sólo es necesaria cuando los inversores no entienden lo que están haciendo. Recursos adicionales toro Demostración de vídeo breve sobre cómo la rotación del sector verdadero produce mayores retornos. Bull Teoría de rotación del sector La página proporciona un resumen teórico y explicaciones técnicas. Bull The Economist: Momentum en los mercados financieros. A debe leer para dudosos momentum. Toro Jegadeesh amp Titman Rentabilidad de Estrategias Momentum. Documento de impulso académico. Cómo StormGuard reduce el riesgo El riesgo es sobre la pérdida de dinero La definición de riesgo depende de a quién le pregunte. La industria financiera utiliza el coeficiente de variación (CV) para medir el riesgo, lo que le dice cómo wiggly la línea en el gráfico es, pero no la probabilidad de perder dinero real. Tratar tanto hacia arriba como hacia abajo movimientos igualmente como riesgo es una consecuencia desafortunada. Sólo las reducciones contribuyen a la pérdida real. La medida de riesgo de SectorSurfer es la probabilidad de una pérdida de 15 en un año. StormGuard mide la salud del mercado No sólo los algoritmos que siguen las tendencias de SectorSurfers se mueven intrínsecamente y evitan los fondos de bajo rendimiento, pero su indicador StormGuard monitorea la salud general del mercado y aconseja avanzar hacia la seguridad de un fondo del mercado monetario cuando se aproximan las tormentas del mercado. El indicador de StormGuard se calcula diariamente a partir de una cesta de indicadores amplios del mercado. Optimizado para la probabilidad mínima de pérdida El Indicador StormGuard se ajusta de manera óptima a la probabilidad mínima de pérdida de acuerdo con el carácter de los fondos / existencias constituyentes de cada Estrategia SectorSurfer, equilibrando la probabilidad de que la pérdida Pérdida de reaccionar demasiado lentamente a grandes recesiones. Diversificar y reequilibrar Warren Buffet instruye: quotRisk se puede reducir en gran medida concentrándose en sólo unas pocas explotaciones. SectorSurfer practica la diversificación en serie al poseer muchas cosas muy diferentes, solo una de cada vez. Recursos adicionales toro Video breve demo sobre cómo SectorSurfer hace posible un menor riesgo. Bull Detalles Técnicos de StormGuard en el Manual del Usuario de SectorSurfer Online. Bull Teoría de rotación del sector La página proporciona un resumen teórico y explicaciones técnicas. Lo mantuvimos sencillo Después de crear su nueva cuenta: Sólo cuatro pasos para empezar 1. Vea el video de My Strategies Tour (arriba a la izquierda). 2. Haga clic en, seleccione una estrategia o cree la suya. 3. Compruebe el rendimiento de gráficos haciendo clic en. 4. Haga clic para editar el nombre y las notas. Después de hacer clic en su alerta de correo electrónico: Sólo cuatro pasos para las alertas comerciales 1. Vea qué símbolos de ticker vender y comprar. 2. Haga clic en el icono para información comercial específica. 3. Haga clic en su enlace de corretaje y vaya a hacer el comercio. 4. Haga clic en el botón. You39re done Recursos adicionales toro Demostración de vídeo corto que muestra cómo seleccionar o construir estrategias personalizadas. Bull SectorSurfer Online Manual de Usuario detalla todas las funciones y características. Los Planes de suscripción abarcan desde Free a solo una miseria mensual para Premium Strategies. Bull Nuestro le ayudará a crear rápidamente una cuenta para obtener SectorSurfing. SectorSurfer39s Validación del algoritmo La validación de SectorSurfer39s se confirma mediante la validación de cada principio detallado en los párrafos siguientes. Las señales de tendencia existen en datos de mercado En su libro de 1996 Caos y orden en los mercados de capitales. Edgar Peters aplicó el método de análisis Hurst Range / Scale a los datos de todos los mercados de capitales, incluyendo acciones, bonos, materias primas y tesorería. Él encontró que todos tienen un componente importante de la tendencia a corto plazo que disipa después de muchos meses. Bull Ver el exponente de Hurst revela las tendencias en la página de teoría de la rotación del sector para obtener más información técnica. Las Estrategias Momentum Realmente Funcionan Cuando usted puede conseguir que los medios de comunicación, la industria y la academia convengan que algo es real y funciona, entonces usted sabe que realmente tiene algo. Estos tres artículos de comercio de impulso hacen exactamente eso: Bull The Economist: Momentum en los mercados financieros. Una encuesta de los resultados de la estrategia y comentarios de expertos. Bull Columbine Capital Price Momentum - un esfuerzo de investigación de veinte años. Papel blanco de impulso de la industria. Toro Jegadeesh amp Titman Rentabilidad de Estrategias Momentum. Un papel fundamental de impulso académico. El rendimiento de SectorSurfer39s está basado en tendencias ¿Cómo podemos decir que la señal de tendencia que extraemos de los ruidosos datos de mercado realmente conduce el rendimiento de SectorSurfer? El exponente de Hurst mide la calidad de la señal de tendencia y tiene un tope de fin de mes en su carácter. Esta protuberancia es una huella dactilar encontrada en el carácter del desempeño de la estrategia de SectorSurfer. Bull Vea SectorSurfer39s Trend Fingerprint en la página Theory Rotation Theory para más información técnica. La estacionariedad se refiere al carácter de un proceso aleatorio que permanece igual, como la distribución en altura de los hombres, el tamaño de los zapatos para las mujeres o la longitud de las tendencias en los datos del mercado. La estacionariedad permite fabricar con confianza zapatos de varios tamaños, a pesar de que el tamaño del zapato del próximo cliente es desconocido. Backtesting proporciona una evaluación del carácter del mercado. La estacionariedad en el carácter del mercado permite que el diseño de la estrategia aprenda del pasado con el fin de mejorar el promedio de bateo de uno para futuras opciones de inversión. Bull Vea la Estacionalización de la Señal de Tendencia en la Página de Teoría de Rotación del Sector para más información técnica. SectorSurfer39s Mejora de la Tecnología Antecedentes quiversiversidad y Rebalancequot nació con MPT (Modern Portfolio Theory) en 1950, cuando teníamos teléfonos de marcación rotativa. Hoy en día la industria de las telecomunicaciones tiene teléfonos celulares digitales inalámbricos con pantallas táctiles, cámaras de video, marcación por voz y mapas GPS. Si el EMH (hipótesis del mercado eficiente) fuera cierto, el futuro sería al azar y el exponente de Hurst de los datos del mercado sería exactamente 0,5, pero no es cierto , Porque los datos de mercado contienen tendencias significativas. Una tendencia significa que la información del pasado reciente le dice algo sobre el futuro cercano. No hay nada más importante que aplicar la mejor tecnología de procesamiento de señal disponible para extraer la señal de tendencia de datos de mercado ruidosos para mejorar el promedio de bateo de inversión. Proceso de señal diferencial Uno de los métodos más fundamentales para mejorar la relación señal-ruido en las comunicaciones de datos es eliminar el ruido de modo común a través del procesamiento de señal diferencial. Esa es la razón por la que se construyó en Ethernet y USB. La mayoría de la cartografía y el software de análisis evalúa los símbolos ticker de forma independiente, lo que daña el análisis con el ruido del mercado en modo común, resultando en pérdidas exceso whipsaw reaccionar al ruido no relacionados con su propio rendimiento relativo. El análisis diferencial simultáneo de SectorSurfers elimina el ruido de modo común. Teoría de filtros combinados La teoría de filtros combinados proporciona la base por la cual las señales de tendencia pueden extraerse óptimamente de datos de mercado ruidosos. El conocido papel académico Profitability of Momentum Strategies. Por Jegadeesh amp. Titman usó un simple SMA igual ponderado (promedio móvil simple) de 6 meses como su medida de tendencia. Sin embargo, ni el SMA ni los 6 meses son casi óptimos en comparación con la solución de Filtro de Filtro Adecuado. En pocas palabras: un mejor análisis de tendencias produce mejores resultados. Vea esta comparación de resumen y el Salón de la Fama de la Estrategia. Optimización automatizada de la estrategia Los inversionistas familiarizados con los indicadores de los gráficos técnicos saben lo tedioso que es determinar qué indicadores y qué parámetros utilizar. SectorSurfer automatiza completamente este proceso para usted. Mejores resultados, menos tiempo SectorSurfer nivela el campo de juego con Wall Street poniendo en sus manos el poder de los algoritmos de inversión de alto rendimiento ganadores de premios. Su algoritmo True Sector Rotation sólo mantiene el líder de impulso durante los mercados alcistas, y su algoritmo StormGuard protege y crece sus activos durante los mercados bajistas. Sólo por ser dueño del líder de tendencia y evitar los rezagados de tendencia puede simultáneamente mejorar los retornos y reducir el riesgo. Vueltas más altas: Las devoluciones no pueden mejorarse solo mediante la diversificación. La diversificación produce de manera inherente resultados promedio al poseer un poco de todo. Para mejorar los retornos, uno debe poseer solamente el líder de la tendencia y evitar los latigards de la tendencia. Al extraer óptimamente señales de tendencias de datos de mercado ruidosos y poseer sólo el líder de tendencias, SectorSurfer puede producir mayores retornos como se muestra en el ejemplo siguiente. --- Haga clic en el enlace para obtener más información. --- Probabilidad de Pérdida: Creemos que el riesgo está sobre la pérdida de dinero, no sobre cómo wiggly la línea en la carta es. Creemos que el tratamiento tanto de arriba como de abajo-movimientos por igual como riesgo es un error porque sólo down-moves contribuyen a la pérdida real. La medida de riesgo de SectorSurfers es la probabilidad de una pérdida de 15 en un año, como se muestra en el cuadro de ejemplo a continuación. --- Haga clic en el enlace para obtener más información. --- True Sector Rotation: True Sector Rotation es el método de poseer el uno, y sólo uno. Mejor tendencia en cualquier momento. Dado que la mitad de los sectores del mercado, por definición, estarán ganando el SampP 500 en cualquier momento, poseer sólo el líder de tendencias es una excelente manera de superar el mercado. Los datos del mercado contienen tendencias, y una tendencia significa que algo del pasado puede decir algo sobre el futuro. Por lo tanto, la extracción de señales de tendencia de datos de mercado ruidosos es todo el juego. SectorSurfer extrae las tendencias de la fecha de mercado ruidosa para mejorar su promedio de bateo de la inversión. Funciona para ETFs, fondos mutuos y acciones. StormGuard: Las tormentas del mercado son mucho más grandes que las correcciones del mercado y requieren métodos especiales de detección. El algoritmo StormGuard de SectorSurfers está diseñado para encontrar el equilibrio óptimo entre reaccionar demasiado rápido y producir pérdidas en el latigazo, frente a reaccionar con demasiada lentitud y quedar herido por la tormenta del mercado. StormGuard-Armor es nuestro indicador del sentimiento del mercado del funcionamiento más alto. Examina tres fuentes separadas de datos de mercado para determinar si el mercado es seguro para invertir. Al concentrarse en la seguridad en primer lugar, no sólo se reducen las pérdidas, sino que mantener más de sus ganancias ganadas. StormGuard-Armor es de hecho el indicador de dirección de mercado de mayor rendimiento del mercado. SectorSurfers Propuesta de valor Nuestros algoritmos de alto rendimiento nivelan el campo de juego con Wall Street. Cómo convertirse en un SectorSurfer Lo que los SectorSurfers dicen: (desplazarse por el texto) quot Este producto se erige como un roble en medio de un bosque de árboles jóvenes. A lo largo de los años he examinado docenas de servicios de asesoramiento de inversiones, pero este es el mejor de lejos. Como un oficial jubilado de la Fuerza Aérea, de particular importancia es su estrategia popular del plan de ahorro de ahorro del TSP diseñada para los empleados militares / federales. He sido un entusiástico SectorSurfer desde enero de 2011.Quiero decir Les Mosier, Capellán, LtCol, USAF (Retirado) Puedo decirle con certeza que SectorSurfer está en una clase propia como la principal herramienta de inversión para inversores individuales. Sus algoritmos de alto rendimiento literalmente nivelar el campo de juego para los inversores individuales frente a los grandes comerciantes de Wall Street y le proporcionará la confianza y para administrar sabiamente sus propias inversiones. Richard Erkes, ex Presidente de la Junta de Retiro del Estado de Illinois Miembro fundador de la Junta de Chicago de Opciones de Intercambio Ex Director del Programa de LA AAII Capítulo. Quot Es muy satisfactorio ver mis rendimientos batiendo los promedios del mercado mes tras mes. Incluso hizo mis esposas restrictivas y excesivamente diversificada cuenta de jubilación del gobierno tienen un buen desempeño. Esta herramienta de inversión encabeza mi lista Warren Hyland, CEO, Grupo AmbienEco quotI finalmente tiró del gatillo en el SectorSurfer Fidelity KickAss Estrategia. Desde entonces el mercado no ha sido tan caliente Y sin embargo, me doy cuenta de que el fondo recomendado por Sector Surfer está haciendo muy bien. Mi GAUD esto realmente va a funcionar Lo que alguna vez fue sólo una comprensión académica de sus métodos ha hundido pulg Gracias por hacer el trabajo duro. Dan Wahl, Ingeniero de Diseño, quotIceCubequot Observatorio Neutrino del Polo Sur Laboratorio de Ciencias Físicas, Universidad de Wisconsin - Madison El esfuerzo / tiempo que ha puesto en su sitio web ha producido resultados sobresalientes. Paso mucho tiempo en finanzas, y su sitio web es el mejor que he visto. Soy un ex piloto de combate, desarrollador de tierras, y un comerciante a tiempo completo durante los últimos 10 años. quot Joe Schuchter, comerciante a tiempo completo. Quot Con los algoritmos de SectorSurfers haciendo todo el trabajo, obtengo resultados mucho mejores y tengo más tiempo en el día para la vida real. Solía ​​pasar horas cada día clasificando fondos buscando ganadores. Chris Feise, profesor jubilado de la Universidad Estatal de Washington Ex director del Centro de Mantenimiento de la Agricultura y Recursos Naturales quotI no tenía ni idea de qué fondos a la propiedad hasta que encontré SectorSurfer. Ahora sé qué hacer y cuándo hacerlo. Lo más importante es que sé que SectorSurfer me cuidará cuando me ocupe de ocuparme de los negocios. Kim Cahuas, Presidente de Western Reserve Technology, solía tener miedo literalmente de mirar mi cuenta de jubilación, pero Sector Surfer la sigue afortunadamente Yo ahora y siempre me mantiene en los mejores fondos. Es realmente asombroso y da gran paz de la mente Brandon Hulet, Profesor Snohomish County, Washington Página de inicio Descargo de responsabilidad Política de privacidad Términos de uso Seguridad Contáctenos Mapa del sitio Antecedentes de la empresa Aviso: Su uso registrado de este sitio se considera equivalente a su firma como evidencia de Su aceptación de nuestros Términos de uso y Política de privacidad. SectorSurfer, True Sector Rotation, StormGuard, StormGuard-Armor, Own-the-Bubble, TopDog Stocks, Momentum Polimórfico, Diversificación Táctica, Teoría de la Cartera Temporal y Estrategias de SumGrowth son marcas registradas de SumGrowth Strategies, LLC. Seattle WA 98125. Copyright 2010-2016 Estrategias de SumGrowth, LLC. Todos los derechos reservados. SumGrowth Strategies, TM LLC no es un asesor de inversiones registrado y no proporciona asesoramiento profesional de inversión financiera específico para su situación de vida. SectorSurfer es únicamente una herramienta de análisis de estrategia algorítmica que produce señales de comercio de acuerdo con el conjunto de fondos proporcionados para el análisis. Por favor, lea más aquí.