Promedio Móvil Рё Rsi

Uso de una media móvil con RSI: Otra forma de crear una señal de RSI ¿Alguna vez se ha frustrado con RSI Cuántas veces no llega a esas áreas de sobrecompra y sobreventa Cuando lo hace, a menudo el precio sólo continúa. Bueno, hay otra técnica, no muy exacta, pero puede ser útil. Es posible trazar una línea de tendencia sobre RSI. Veamos esto: En este gráfico diario del Euro-dólar he trazado un RSI y he añadido a esto un promedio móvil de 7 periodos. En primer lugar se puede ver que el RSI en sí nunca ha llegado a sobreventa, mientras que en dos ocasiones acaba de cepillado overbought. Claramente las señales de RSI son débiles por lo menos. ¿Qué pasa si tratamos de considerar los intercambios cuando el RSI rompe a través de la media móvil he destacado rupturas importantes y se puede ver que si hubiéramos intercambiado de esta manera sin ninguna otra señal habríamos visto algunos malos comercios y algunos bastante buenos también . Sin embargo, realmente nos gustaría filtrar los malos oficios. Muy a menudo estos pueden compensar cualquier beneficio que hacemos. Primero vamos a revisar la definición de una tendencia. Una tendencia alcista es cuando ambos máximos de precios se mueven más alto y los mínimos de precios también se mueven más alto. Una tendencia a la baja es cuando ambos bajos de precios se mueven más bajos y los máximos de precios también se mueven más bajos. Con esta definición, entonces sugiere que antes de que podamos confirmar una inversión, tenemos que ver el último mayor alto violado en un movimiento menor o el último mayor se rompe en un movimiento más alto. Mira el punto 1, donde el precio ha estado subiendo, pero durante este rally ha habido un breve período de acción de precios bruscos, pero que ha mantenido la secuencia de los máximos más altos y bajos más altos. Durante este período RSI ha oscilado alrededor de su promedio. Sería posible evitar vender en las cruces inferiores a menos que el precio se rompiera por debajo de la última baja importante. Nunca lo hizo. Si hubiéramos mantenido con una posición larga es incierto pero ciertamente podríamos intentar comprar las cruces más arriba una vez que el precio ha penetrado sobre la última alta importante. En el punto 2 hemos visto una reversión menor en el precio, pero en este punto hay una fuerte corrección mayor que las fuerzas RSI por encima de su promedio. Sin embargo, una vez más el precio no puede confirmar esa señal al no romper por encima de la última alta importante. En el punto 3 hay una situación similar como en el punto 2. Es probable que hayamos tomado un mal comercio aquí, ya que el precio sólo romper por encima del máximo anterior. Las señales nunca son perfectas. En el punto 4 tuvimos la misma situación que en el punto 2. La corrección en el precio es profunda y probablemente habría llegado a un punto final en algún momento, pero aún así habríamos obtenido un pequeño beneficio. Sin embargo, puesto que el último máximo importante era mucho más alto habríamos evitado el conseguir sacado de nuestra posición. Finalmente en el punto 5 tenemos lo contrario, un rally en el que una corrección de precios menor ha forzado RSI por debajo de su promedio. Aquí la situación es un poco mixta ya que hubo una corrección anterior más baja y cuando el RSI rompió por debajo del promedio se movió unos pocos puntos por debajo del mínimo anterior. Es posible que nos hayamos quedado cortos pero la subsiguiente señal de compra después de que RSI se rompiera por encima del promedio hubiera sido muy rentable. Este es un ejemplo muy simple y sólo usando un gráfico diario. Cuando se negocia esto en realidad siempre es recomendable hacer otro análisis en los gráficos a corto plazo para confirmar la señal más grande. Alternativamente, es posible suscribirse a un servicio de comentarios con un apoyo fiable y niveles de resistencia para obtener una opinión profesional sobre lo que constituye una inversión (o continuación) de una tendencia. Para obtener un promedio dibujado en Dealbook, vaya al Estudio de gráficos y abra el indicador RSI. Podrá crear un nuevo indicador (digamos RSI Promedio) y guardarlo. Debe hacer los siguientes cambios: 1. Nombrar el indicador quotRSIAveragequot 2. Agregar un gráfico adicional en la línea quotDrawquot llamada Avg (quotAveragequot) 3. Debajo de la última línea de texto, pero sobre la última quotend. quot Agregar: Avg: sma Línea, 7) Esto se muestra a continuación con los cambios resaltados. Indicador RSIAverage precio de los insumos cerca, período 14, hibaseline 70, línea de referencia 30, línea (quotRSIquot), Avg (quotOverboughtquot), linelo (quotOversold) vars i (número), u (Serie), di (número), f (número) begin linehi: makeeries (front), back (close), back (close), hibaseline) linelo: Lobaseline) f: frente (precio) uf: 0 df: 0 para i: f 1 hacia atrás (precio) do begin dif: pricei - pricei - 1 si dif gt 0 entonces comience ui: 0 di: - dif end end au: mma (u, período) ad: mma (d, período) línea: 100 au / (au ad) Prom: sma (línea, 7) end. A continuación, en la barra de menú superior, haga clic en quotBuildquot y luego en quotVerifyquot Se le pedirá que proporcione un nombre. Puede utilizar quotRSI Averagequot Luego haga clic en quotBuildquot de nuevo y esta vez elija quotInstallquot Esto ahora debe estar listo para usar dentro de los gráficos en Dealbook. Moving Promedio Crossover System con RSI Filter Sistemas sencillos tienen las mejores posibilidades de éxito por no llegar a ser excesivamente curva de ajuste . Sin embargo, agregar un filtro simple a un sistema robusto puede ser una gran manera de mejorar su rentabilidad, siempre que también analice cómo puede alterar cualquier riesgo o sesgo incorporado en el sistema. El sistema de crossover de media móvil con filtro RSI es un excelente ejemplo de esto. Acerca del sistema Este sistema utiliza el SMA de 30 unidades para el promedio rápido y el SMA de 100 unidades para el promedio lento. Debido a que su promedio de movimiento rápido es un poco más lento que el SPY 10/100 Long Only Moving Average Crossover System. Debería generar menos señales comerciales totales. Será interesante ver si esto conduce a una mayor tasa de ganancias. El sistema también utiliza el indicador RSI como filtro. Esto está diseñado para mantener el sistema fuera de los comercios en los mercados que no son tendencia, lo que también debería conducir a una mayor tasa de ganancias. El sistema entra en una posición larga cuando la SMA de 30 unidades cruza por encima de la SMA de 100 unidades si el RSI está por encima de 50. Se introduce en una posición corta cuando la SMA de 30 unidades cruza por debajo de la SMA de 100 unidades si el RSI es inferior a 50. El sistema sale Una posición larga si el SMA de 30 unidades cruza de nuevo por debajo del SMA de 100 unidades o si el RSI cae por debajo de 30. Sale de una posición corta si el SMA de 30 unidades cruza encima del SMA de 100 unidades o si el RSI supera los 70. También implementa una parada de arrastre que se basa en la volatilidad del mercado y establece una parada inicial en el mínimo más reciente para una posición larga o el máximo más reciente para una posición corta. SMA RSI gt 50 30 unidad SMA cruza por debajo de 100 unidades SMA RSI lt 50 30 unidades SMA cruza por debajo de 100 unidades SMA, o RSI cae por debajo 30 o Trailing Stop se golpea o se detiene Stop inicial cuando: 30 unidades SMA cruzan por encima de la unidad SMA 100, o RSI se eleva por encima de 70, o Trailing Stop se golpea, o Stop inicial se golpea Backtesting Resultados Los resultados backtesting I Encontrado para este sistema fueron desde el Euro vs dólar EE. UU. mercado de 2004 a 2011 utilizando un período de tiempo diario. Durante esos siete años, el sistema sólo hizo 14 operaciones, por lo que definitivamente filtró una gran parte de la acción. La cuestión es si filtró o no los buenos oficios o los malos. De esos 14 oficios, ocho fueron ganadores y seis perdedores. Eso le da al sistema una tasa de 57 victorias, que sabemos que se puede negociar con gran éxito siempre que la tasa de ganancias también es fuerte. Backtesting informes para los sistemas de Forex utilizar un stat llamado factor de ganancias. Este número se calcula dividiendo la ganancia bruta por la pérdida bruta. Esto nos da el beneficio promedio que podemos esperar por unidad de riesgo. Los resultados de este informe de backtesting dieron a este sistema un factor de beneficio de 3,61. Esto significa que a largo plazo, este sistema proporcionará retornos positivos. Para un punto de comparación, el Triple Moving Average Crossover System sólo tenía un factor de beneficio de 1,10, por lo que el Moving Average Crossover System con RSI es probable que sea tres veces más rentable. Esto significa que el uso de un número mayor para el promedio de movimiento rápido y la adición del filtro RSI debe filtrar algunos de los comercios menos productivos. Estas cifras son apoyadas por el hecho de que la ganancia promedio fue un poco más del doble de la pérdida promedio. Sin embargo, a pesar de estas razones positivas, el sistema sufrió una reducción máxima de casi 40. Tamaño de la Muestra El hecho de que este sistema da tan pocas señales es tanto su mayor fortaleza como su mayor debilidad. Poner menos operaciones y mantenerlas por períodos más largos evitará que los costos de transacción se conviertan en un factor. Sin embargo, el análisis de 14 operaciones que se produjeron a lo largo de siete años podría llevar a los resultados a ser sesgada debido a la pequeña muestra de tamaño. Tengo curiosidad de saber cómo este sistema se habría realizado si se negoció a través de una docena de pares de divisas diferentes en el mismo período de tiempo. Además, ¿cómo habría funcionado si el backtest retrocediera 50 años o probara el sistema en índices bursátiles o en materias primas. Hay estadísticas claramente positivas para justificar una mayor exploración de este sistema, pero sería absurdo para el comercio de dinero real sobre la base de los resultados de 14 operaciones. Ejemplo de Trading Un ejemplo de este sistema en funcionamiento se puede ver en el gráfico actual del FXI. Alrededor del 18 de marzo de este año, la SMA de 30 días cruzó por debajo de la SMA de 100 días. En ese momento, el RSI también estaba por debajo de los 50. Esto habría desencadenado una posición corta en algún lugar por debajo de 36. La parada inicial probablemente habría sido colocada por encima de la alta reciente a 38. A mediados de abril, el precio había caído a 34 y Nos habríamos estado sentando en un beneficio agradable. El precio luego rebotó a casi disparar nuestra parada inicial a 38 a principios de mayo antes de estrellarse casi todo el camino a 30 a finales de junio. Se ha recuperado desde entonces a la gama 34. En ningún momento durante ninguna de estas acciones la SMA de 30 días retrocedió por encima de la SMA de 100 días, y la RSI permaneció por debajo de 70. Por lo tanto, ninguno de los dos habría desencadenado una salida. Mientras que el precio se acercó a nuestra parada inicial, no llegamos, así que nos hubieran mantenido en el comercio. La única cosa que podría haber causado una salida habría sido la parada de arrastre, que habría dependido de cuánta volatilidad lo establecimos para permitir. Todavía es temprano para decir si querríamos haber sido detenido o no. Acerca del indicador RSI El indicador RSI fue desarrollado por J. Welles Wilder y apareció en su libro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Es un indicador de momento que oscila entre cero y 100, indicando la velocidad y el cambio de precio. Muchos comerciantes de impulso utilizan RSI como un indicador de sobrecompra / sobreventa. RSI se calcula calculando primero RS, que es la ganancia media de los últimos n períodos divididos por la pérdida promedio de los últimos n períodos. El valor de n es generalmente de 14 días. RS (Promedio de Ganancia) / (Promedio de Pérdida) Una vez que RS se calcula, se utiliza la siguiente ecuación para hacer que el valor en un oscilador indicador: RSI 100 8211 100 / (1 RS) Esto nos dará un valor entre cero y 100. Cualquier Valor por encima de 70 se considera generalmente sobrecompra, y cualquier valor por debajo de 30 se considera sobreventa. Sin embargo, dado que este sistema es un sistema de tendencia, la sobrecompra y la sobreventa no tienen sus connotaciones negativas habituales. Comentarios al usar un m. a. Estrategia que tomar en consideración la tasa de interés de la moneda también .. usted utiliza el dólar como su moneda base He negociado acciones antes, pero nunca forex, y estoy tratando de construir algo con python, un forex con un 8gt20 long8lt20 corto , Pero todavía me estoy preguntando si necesito incorporar la tasa de interés de cada moneda en el análisis para el pampl. Gracias por tu tiempo. Jorge Medellín jx6fx72mx6fx72ix61x40g109x61i108x2ec111x6d PS. Sé que el jokey es tan importante como el caballo, así que en este caso ESTOY SIGNIFICATIVO FOREX como monedas en comparación con contratos de futuros o contratos a plazo. Gracias por su nota. La tasa bruta de interés en sí misma no es la parte importante. Somos, después de todo, las parejas de comercio. La moneda fuerte será la que tenga la mayor expectativa de aumento de las tasas de interés. No prestaría mucha atención a las tasas de interés, al menos por el momento. Los comerciantes se preocupan mucho más por la flexibilización cuantitativa que la tasa de interés en este momento. QE es mucho más importante y peligroso. Ahora que sabemos los rangos de RSI que nos ayudan a identificar la tendencia actual, el siguiente paso es averiguar cómo identificar la parte más explosiva del movimiento . Esta sería la fase de aceleración de una tendencia. Utilizando los límites de rango y la adición de promedios móviles puede obtener confirmación de una tendencia, pero también puede obtener una señal cuando la tendencia es probable que se acelere. Los dos promedios móviles que se utilizan para esta parte del análisis son el promedio móvil simple de 9 periodos (sma) y el promedio móvil exponencial de 45 periodos (ema). Los mismos promedios móviles se utilizan en el precio en la mayoría de los gráficos. Esta idea funciona siguiendo los promedios móviles del indicador mientras se mueven con el indicador usando 40, 50 y 60 como niveles de señal a la tendencia. Ahora la señal realmente depende de la dirección en la que el promedio se mueve no sólo en qué zona se encuentra en un punto en el tiempo. Utilizar el 9sma para la tendencia más corta y el 45ema para medir la tendencia a largo plazo dan dos perspectivas distintas del movimiento. He ocultado el RSI real en estos gráficos para centrarse mejor en los promedios. Así que cuando el 9sma se mueve más de 40 entonces su tendencia está subiendo. Cuando se mueve más de 50 la tendencia se confirma, pero una vez que se mueva más de 60 debe ver la aceleración casi inmediata a la parte superior en muchos casos. Lo mismo ocurre a la inversa, por lo que cuando el 9sma se mueve por debajo de 60, entonces la tendencia está cambiando de hacia arriba o hacia abajo, por debajo de 50, entonces debería estar hacia abajo y por debajo de 40 se ve la aceleración hacia abajo. Veamos esto en acción. Este primer gráfico es de AMAT y tiene señales de ambos lados para mirar y tener una idea de esta acción. Haga clic en cualquiera de los gráficos para abrir en una nueva página para una mejor visualización. En los gráficos a continuación nos centraremos más en los cruces 40 y 60. Las líneas que muestran una cruz por encima de 60 o por debajo de 40 anticipando la aceleración son las más gruesas y denotadas por las flechas azules (ignorar los otros símbolos son otras señales que he programado en estas cartas). Los movimientos por encima y por debajo de 50 (marcados con línea punteada) son más importantes cuando el 9sma no se mueve fuera de los límites 40 y 60 para dar una señal normal. Los gráficos provienen de la StockTwits 50 para las tendencias fuertes y varios sectores para bajar las tendencias para que podamos cubrir ambas direcciones. Primero vemos GTLS en un funcionamiento grande más alto con algunas señales decentes a lo largo de la manera. Un valor clave para este análisis es que la señal de aceleración viene justo sobre el tiempo que muchos dirían que el indicador está sobrecomprado y demasiado alto. También observe que las señales de la tendencia bajista no eran tan poderosas aquí mostrando la fuerza de la tendencia alcista. JAZZ también está dando sólo algunas señales más fuertes, pero el que está en el centro es un monstruo. Observe que el 9sma naranja no se movió por debajo de 60 toda la carrera. La última señal ha sido definitivamente rentable, pero todavía está por verse cuánto va a producir. Un par de cosas a tener en cuenta en las caras inferiores a continuación es que las señales son más frecuentes y errático que es normal para los movimientos hacia abajo. Esto significa que usted tiene que ajustar sus reglas en cómo negociar apenas como usted debe con en cualquier momento usted está cortocircuito. Un ejemplo de esto sería utilizar una barrera para iniciar el corto y otro nivel de barrera para salir o alguna otra medida de gestión de riesgos. En el lado corto la gestión de riesgos siempre debe ser más estricta. Aquí miramos a BAC (puesto original mislabeled este F) y veo que hay muchas más señales que pueden sacudirte alrededor, pero la dirección general era bastante sólida. En muchas señales usted puede ser que tenga que aguantar un retracement antes de ir más bajo, pero ése es cortocircuito para usted. Además, si tuviera una gestión de riesgos diferente en su lugar y tomara la señal original al principio de cada pierna, podría haber permanecido en el comercio un tiempo dependiendo de su tolerancia a la volatilidad. DLB también está en una tendencia bajista y ha estado por un tiempo, pero este gráfico nos ha dado señales fuertes en ambos lados. Usted puede ver en el lado izquierdo de la tabla hay una buena carrera que se podría haber aprovechado, pero ya que este es un gráfico para las tendencias bajistas permite mirar a aquellos. Hay tres señales de aceleración, todo lo cual le habría dado un corto provechoso. La señal de aceleración en enero de este año habría producido resultados monstruosos. La última señal era sólida también. Ahora vamos a mirar hacia atrás en todos estos gráficos y mirar más de cerca el azul 45ema. Usted puede ver que este promedio se mueve más lento y es menos probable que vaya más de 60 o menos de 40, pero cuando lo hace por lo general tienen un movimiento más fuerte. Este análisis de la media móvil también parece tener un mejor éxito como una idea independiente en el lado largo, pero cuando se utiliza con otros análisis sin duda puede añadir valor en cualquier dirección. A menudo lo usaré para ayudar a confirmar lo que estoy viendo en el 9sma simplemente mirando la pendiente del 45ema. No he marcado estas señales, pero se puede ver que tienden a ir con la tendencia más larga. Otra buena manera de usar estos promedios móviles en RSI es mirar para los cruces y convergencias casi como un MACD del RSI. Usted puede ver claramente en la carta de F, así como otros que muchas veces el 9sma encontrará apoyo o resistencia en el 45ema añadiendo buena información sobre dónde se encuentra en la tendencia. Al igual que con la mayoría de los análisis técnicos, esto se puede utilizar en cualquier seguridad y en cualquier marco de tiempo, por lo que esta información y hacer algunas pruebas usted mismo para ver cómo podría ayudar a su comercio. Ahora si usted está trabajando con stockcharts o muchas otras opciones de cartografía y sólo puede trazar uno de los promedios móviles que iría con el 9sma, pero realmente esa decisión depende de su estilo de comercio Próxima entrega vamos a discutir Andrews señales más únicas que desarrolló en el RSI al explicar las reversiones positivas y negativas. Buena suerte, está ahí para hacer Para obtener todos mis mensajes y gráficos me siguen en gtlackey en StockTwits o Twitter. Por favor, envíe todas las preguntas o comentarios a tommyblfgria. También se puede obtener más información sobre los seminarios de Andrews en cardwellrsiedge (Todos los datos de mercado anteriores se derivan de Stockcharts, Esignal y Reutersdatalink) La información aquí contenida se obtuvo de fuentes que creemos confiables, pero no garantizamos su exactitud. Ni la información, ni ninguna opinión expresada constituye una solicitación por parte de nosotros de la compra o venta de valores o materias primas. 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