Cómo calcular las bandas de Bollinger utilizando Excel Bollinger Bandas son uno de los indicadores más populares que están siendo utilizados por los comerciantes cuantitativos de hoy. Mientras que casi cualquier software comercial será capaz de calcular los valores de la banda de Bollinger para usted, nunca duele saber cómo conseguir debajo de la capilla y hágalo usted mismo. Saber cómo calcular los indicadores que utiliza le dará una mejor comprensión de su sistema de comercio cuantitativo. Mark de Tradinformed se especializa en el uso de excel para backtest sistemas comerciales y calcular los valores de los indicadores populares. Él ha lanzado una entrada corta del blog y un vídeo que los paseos usted exactamente cómo calcular vendas del bollinger usando Excel. Comienza ofreciendo su propia descripción de Bollinger Bands, y luego explica cómo se calculan: La primera etapa en el cálculo de Bollinger Bands es tomar una media móvil. A continuación, calcular la desviación estándar del precio de cierre en el mismo número de períodos. La desviación estándar se multiplica entonces por un factor (típicamente 2). La banda superior se calcula sumando la desviación estándar multiplicada por el factor a la media móvil. La banda inferior se calcula restando la desviación estándar multiplicada por el factor de la media móvil. Aquí están las fórmulas que utiliza en su video: SMA H23 PROMEDIO (F4: F23) Banda Bollinger Superior I23 H23 (STDEVPA (F5: F23) I3) Bajo Bollinger Banda J23 H23- (STDEVPA (F5: F23) J3) Esto es Mark8217s Video walk-through en el cálculo de bandas de Bollinger con Excel: También explica cómo utiliza las bandas de Bollinger en su propio comercio: Yo normalmente no tienen bandas de Bollinger en mis cartas porque me parece que el desorden de las cartas y distraer de la acción de precios. Sin embargo, a menudo los agrego a los gráficos temporalmente para ver si el precio actual está dentro o fuera de las bandas. También me gusta usarlos cuando estoy desarrollando estrategias de negociación automáticas porque son auto-escala. Esto significa que pueden aplicarse a cualquier mercado y plazo sin necesidad de ajustar los parámetros. Comentarios Los cálculos para las Bandas de Bollinger Superior e Inferior como se dan en la rúbrica 8220Here son las fórmulas que él usa en su vídeo: 8221 son INCORRECTOS He estado en contacto con Mark Unsell (quien hizo el video) y él ha convenido en que sus ecuaciones están en error. Por favor compartaOANDA utiliza cookies para hacer que nuestros sitios web sean fáciles de usar y personalizados para nuestros visitantes. . Las cookies no se pueden utilizar para identificarlo personalmente. Al visitar nuestro sitio web, usted acepta el uso de cookies de OANDA8217 de acuerdo con nuestra Política de privacidad. Para bloquear, eliminar o administrar cookies, visite aboutcookies. org. Restringir las cookies evitará que se beneficie de algunas de las funcionalidades de nuestro sitio web. Descarga nuestra sesión Aplicaciones Móvil En Seleccionar cuenta: ampltiframe src4489469.fls. doubleclick. net/activityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclick. net/activityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 Width1 talla1 frameborder0 styledisplay: ninguno mcestyledisplay: noneampgtamplt / iframeampgt Lección 2: Bandas de Bollinger desviaciones estándar y las Bandas de Bollinger general Las desviaciones estándar son una unidad de medida estadística que describe el patrón de dispersión de un conjunto de datos. Por definición, una desviación estándar incluye aproximadamente 68 de todos los puntos de datos del promedio en lo que se conoce como patrón de distribución normal, mientras que dos desviaciones estándar incluyen aproximadamente 95 de todos los puntos de datos. Cuando trabaje con Bandas de Bollinger, no es necesario que usted mismo calcule las desviaciones estándar. Sólo necesita entender la teoría de cómo la desviación estándar establece el rango para una dispersión de las tasas en comparación con el promedio móvil y cómo esta información se utiliza para determinar los canales de compra y venta en el gráfico. Comprar y vender canales El área entre la línea de media móvil y cada banda produce un rango o canal. El área por encima de la media móvil se conoce como el canal de compra ya que las tasas spot mostradas en esta región permanecen más altas que la media móvil y sugieren un movimiento ascendente. Por el contrario, los tipos spot que caen por debajo de la media móvil se encuentran en el canal de venta ya que la tasa spot está disminuyendo más rápidamente que la media móvil, lo que sugiere que el tipo de cambio tiene un impulso a la baja. En el siguiente ejemplo, la tasa continuó tendencia hacia arriba a través del canal de compra hasta la semana del 1 de marzo donde comenzó a retroceder, acercándose a la línea de la tarifa promedio. Esto es una clara indicación de que la tasa media y la tasa spot están convergiendo, lo que significa que la tendencia momentum se está desacelerando y podría producirse una inversión. Cuando las tasas al contado caen por encima o por debajo de las bandas, se conoce como romper las bandas y este evento tiene su propia significación, que se discutirá más adelante. Ejemplo de gráfico de la banda de Bollinger 169 1996 - 2016 OANDA Corporation. Todos los derechos reservados. 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Desviación Estándar (Volatilidad) Introducción La desviación estándar es un término estadístico que mide la cantidad de variabilidad o dispersión alrededor de un promedio. La desviación estándar es también una medida de la volatilidad. En general, la dispersión es la diferencia entre el valor real y el valor promedio. Cuanto mayor sea esta dispersión o variabilidad, mayor será la desviación estándar. Cuanto menor sea esta dispersión o variabilidad, menor será la desviación estándar. Los cartistas pueden usar la desviación estándar para medir el riesgo esperado y determinar la importancia de ciertos movimientos de precios. Cálculo StockCharts calcula la desviación estándar para una población, que asume que los períodos implicados representan el conjunto de datos completo, no una muestra de un conjunto de datos más grande. Los pasos de cálculo son los siguientes: Calcular el precio medio (medio) del número de períodos u observaciones. Determinar la desviación de cada período (cerrar menos el precio promedio). Cuadrar cada desviación de period039s. Suma las desviaciones al cuadrado. Divida esta suma por el número de observaciones. La desviación estándar es entonces igual a la raíz cuadrada de ese número. La hoja de cálculo anterior muestra un ejemplo para una desviación estándar de 10 períodos utilizando datos QQQQ. Observe que el promedio de 10 periodos se calcula después del 10º período y este promedio se aplica a los 10 períodos. La construcción de una desviación estándar en ejecución con esta fórmula sería bastante intensiva. Excel tiene una forma más fácil con la fórmula de STDEVP. La siguiente tabla muestra la desviación estándar de 10 periodos usando esta fórmula. Aquí hay una hoja de cálculo de Excel que muestra los cálculos de la desviación estándar. Valores de Desviación Estándar Los valores de desviación estándar dependen del precio de la sub-seguridad. Los valores con precios altos, como Google (550), tendrán valores de desviación estándar más altos que los valores con precios bajos, como Intel (22). Estos valores más altos no son un reflejo de una mayor volatilidad, sino más bien un reflejo del precio real. Los valores de desviación estándar se muestran en términos que se relacionan directamente con el precio del valor subyacente. Los valores de desviación estándar históricos también se verán afectados si una seguridad experimenta un cambio de precio grande durante un período de tiempo. Una seguridad que se mueve de 10 a 50 probablemente tendrá una desviación estándar más alta en 50 que en 10. En el gráfico anterior, la escala izquierda se refiere a la desviación estándar. La escala de la desviación estándar de Google039 se extiende de 2.5 a 35, mientras que la gama de Intel funciona de .10 a .75. Las variaciones de precio promedio (desviaciones) en Google varían de 2,5 a 35, mientras que las variaciones de precio promedio (desviaciones) en Intel van de 10 centavos a 75 centavos. A pesar de las diferencias de alcance, los profesionales pueden evaluar visualmente los cambios de volatilidad para cada seguridad. La volatilidad en Intel aumentó de abril a junio, ya que la desviación estándar se movió por encima de .70 en numerosas ocasiones. Google experimentó un aumento en la volatilidad en octubre como la desviación estándar disparó por encima de 30. Uno tendría que dividir la desviación estándar por el precio de cierre para comparar directamente la volatilidad de los dos valores. Medición de las expectativas El valor actual de la desviación estándar puede utilizarse para estimar la importancia de un movimiento o establecer expectativas. Esto supone que los cambios de precio se distribuyen normalmente con una curva de campana clásica. A pesar de que los cambios de precios para los valores no siempre se distribuyen normalmente, los cartistas pueden seguir utilizando las pautas normales de distribución para medir la importancia de un movimiento de precios. En una distribución normal, 68 de las observaciones caen dentro de una desviación estándar. 95 de las observaciones caen dentro de dos desviaciones estándar. 99.7 de las observaciones caen dentro de tres desviaciones estándar. Utilizando estas directrices, los comerciantes pueden estimar la importancia de un movimiento de precios. Un movimiento mayor que una desviación estándar mostraría fuerza o debilidad por encima de la media, dependiendo de la dirección del movimiento. El gráfico anterior muestra Microsoft (MSFT) con una desviación estándar de 21 días en la ventana del indicador. Hay alrededor de 21 días de negociación en un mes y la desviación estándar mensual fue .88 en el último día. En una distribución normal, 68 de las 21 observaciones deben mostrar un cambio de precio inferior a 88 centavos. 95 de las 21 observaciones deben mostrar un cambio de precio de menos de 1,76 centavos (2 x 0,88 o dos desviaciones estándar). 99,7 de las observaciones deberían mostrar una variación de precio inferior a 2,64 (3 x 0,88 o tres desviaciones estándar), los movimientos de precios que eran 1,2 o 3 desviaciones estándar sería digno de mención La desviación estándar de 21 días sigue siendo bastante variable Fluctúa entre 0,32 y 0,88 desde mediados de agosto hasta mediados de diciembre. Una media móvil de 250 días se puede aplicar para suavizar el indicador y encontrar un promedio, que es de alrededor de 68 centavos. Los movimientos de precios mayores de 68 centavos fueron mayores que los 250 SMA de la desviación estándar de 21 días Estos movimientos de precios por encima del promedio indican un mayor interés que podría presagiar un cambio de tendencia o marcar un desglose Conclusiones La desviación estándar es una medida estadística de la volatilidad Estos valores proporcionan a los cartistas una estimación de los esperados La desviación estándar también se utiliza con otros indicadores, tales como las bandas de Bollinger Estas bandas se establecen 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de una media móvil. Los movimientos que exceden las bandas se consideran lo suficientemente importantes como para justificar la atención. Al igual que con todos los indicadores, la desviación estándar debe usarse junto con otras herramientas de análisis, como osciladores de momento o patrones de gráficos. Desviación estándar y SharpCharts La desviación estándar está disponible como indicador en SharpCharts con un parámetro predeterminado de 10. Este parámetro se puede cambiar según las necesidades de análisis. En términos generales, 21 días equivale a un mes, 63 días equivale a un trimestre y 250 días equivale a un año. La desviación estándar también se puede usar en gráficos semanales o mensuales. Los indicadores se pueden aplicar a la desviación estándar haciendo clic en opciones avanzadas y luego agregando una superposición. Haga clic aquí para un gráfico en vivo con la desviación estándar.
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