Análisis Del Rendimiento Del Sistema Comercial

7 métricas para analizar su sistema de comercio 7 métricas para analizar su sistema de comercio 7 métricas para evaluar el rendimiento comercial y detectar las fortalezas y debilidades en su comercio. 1. Ratio de ganancia a pérdida Al evaluar el desempeño de un sistema de negociación, una de las primeras estadísticas que le da una buena indicación de negociabilidad es la relación ganancia-pérdida. En pocas palabras, esta es la proporción de las operaciones ganadoras promedio tomadas en contra de la media perdiendo las operaciones tomadas. Si esta proporción indica que, en promedio, estás ganando más de lo que estás perdiendo, estás en el camino correcto. Pero no se meta en esta estadística por sí sola, porque no cuenta toda la historia. No considera el tamaño de sus operaciones ganadoras en comparación con el tamaño de sus operaciones perdedoras. Recuerde que las tortugas su relación de ganar a la pérdida fue de 40:60 o menos, pero todavía eran muy rentables. 2. Promedio de victorias y pérdidas Además de la relación de ganancia a pérdida, usted querrá asegurarse de que el valor promedio de sus operaciones ganadoras es mayor que el valor promedio de sus perdedores. Digamos que su prueba de espalda consistió en 200 oficios. Si 150 están perdiendo oficios y sólo 50 están ganando oficios, obviamente su ganar-a-proporción de pérdida es 25:75. Pero eso por sí solo no es suficiente para determinar si un sistema es bueno o malo. Entender que, si el promedio de sus victorias fueron, por ejemplo, 2000 y el promedio de sus pérdidas fueron 500, usted todavía está saliendo en la parte superior ((502152000) - (150215500) 25000). 3. Expectativa Una expectativa del sistema de negociación es quizás una de las estadísticas más poderosas que puede tener porque es una forma de cuantificar el desempeño de un sistema que es independiente del tamaño del flotador comercial. En resumen, produce el rendimiento esperado en dólares por cada dólar arriesgado por el sistema de comercio. Esto es diferente de la relación de recompensa a riesgo y las ganancias promedio a las pérdidas que describimos anteriormente, en que define un rendimiento en dólares por cada dólar que usted arriesga. Si su sistema tiene una expectativa de 0.75, en promedio, usted esperaría hacer 0.75 veces la cantidad que usted arriesgó en el comercio. Si usted arriesga 1, entonces usted esperaría hacer, en promedio, 0.75 para cada comercio usted toma. Como una guía, si usted puede alcanzar la esperanza de 0.60, you8217re el rumbo en la dirección correcta. (Ver más sobre la Expectativa aquí: vantagepointtrading / archives / 6100) 4. Máximas pérdidas consecutivas Revise los resultados de sus pruebas para ver, estadísticamente, cuántas pérdidas consecutivas ha mantenido su sistema mientras sigue siendo rentable. Esto es importante saber de antemano, ya que esta estadística le dará confianza durante esos momentos bajos cuando se siente como si debiera tirar la toalla. Por ejemplo, imagine que ha sido golpeado con cinco o seis pérdidas consecutivas. Sin saber sus pérdidas consecutivas máximas, usted podría pensar que su sistema no está funcionando. Aquí es donde la mayoría de los comerciantes ingenuos van mal. La verdad sea sabido, basado en los datos históricos, su sistema pudo haber sostenido realmente 10 pérdidas y todavía haber sido provechoso. 5. Drawdown máximo El drawdown máximo es el peor período de 8216peak a valley8217 rendimiento de su sistema, independientemente de si la reducción consistió en meses consecutivos de rendimiento negativo. Esta estadística se calcula automáticamente, por lo que es sólo una cuestión de preguntarse: estoy cómodo con esa pérdida de tamaño Si no, tendrá que hacer más ajustes del sistema para llegar a un nivel que se puede vivir con. De nuevo, todo vuelve a la relación riesgo-recompensa. Por lo general, cuanto mayor sea el riesgo que tome, mayor será la recompensa. He intercambiado un sistema en el pasado que devolvió 140 p. a. Ahora que suena genial, pero ese sistema en particular tenía una reducción máxima de 80. ¿Podría cambiar un sistema en el que es probable que pierda 80 de todo su capital por lo menos una vez mientras que el comercio ¿Podría usted estómago que It8217s importante que el comercio de un sistema you8217re cómodo con . 6. Número de operaciones Luego hay 8217s el número de operaciones que un sistema da a lo largo de un año. Me parece una estadística invaluable, pero raramente hablada. Su sistema de comercio no debe dar demasiado o muy pocos oficios. El número de operaciones que un sistema de comercio da debe ser aproximadamente el mismo que el que se puede tomar de manera realista. Los dos lados de la moneda son igualmente peligrosos. Si un sistema da demasiados oficios, se verá obligado a elegir entre las señales, por lo tanto, añadir ambigüedad al sistema. Con la ambigüedad viene la discreción humana y esto a menudo tiene un efecto perjudicial sobre el rendimiento del sistema de comercio. Por otro lado, si un sistema da muy pocos oficios, su capital comercial no será utilizado plenamente y no puede estar aprovechando al máximo las oportunidades comerciales disponibles. Entonces, ¿cómo calcular el número óptimo de operaciones para un sistema de comercio Esto se hace con el cálculo llamado 8216opportunity8217. La oportunidad ayuda a determinar su oportunidad óptima para un sistema comercial. 7. Rentabilidad La rentabilidad es simplemente el retorno de la inversión a lo largo de un año. Sean francos. Todo en esto para ganar dinero. Al final del día, la rentabilidad es realmente la métrica más importante para medir su sistema de comercio. Pero, si bien es importante, debe ser equilibrada con las otras seis medidas que acabamos de discutir. Descubra cómo diseñar los sistemas de negociación que funcionan Visite David Jenyns8217 Sitio Web ultimate-trading-systems / 7-Metrics-to-Analyze-Your-Trading-Systemampid2104336Interpretar un informe de rendimiento de la estrategia Las plataformas de análisis de mercado de hoy permiten a los comerciantes revisar rápidamente un Y evaluar su eficiencia y rentabilidad potencial. Estas métricas de rendimiento normalmente se muestran en un informe de rendimiento de estrategia, una compilación de datos basados ​​en diferentes aspectos matemáticos de un rendimiento de sistemas. Ya sea buscando resultados hipotéticos o datos comerciales reales, hay cientos de métricas de rendimiento que pueden utilizarse para evaluar un sistema comercial. Los comerciantes suelen desarrollar una preferencia por las métricas que son más útiles para su estilo de negociación. Mientras que los comerciantes pueden naturalmente gravitar hacia un número - el beneficio neto total. Por ejemplo - es importante entender y revisar muchas de las métricas de rendimiento antes de tomar cualquier decisión con respecto a la rentabilidad potencial del sistema. Saber qué buscar en un informe de rendimiento de estrategia puede ayudar a los comerciantes analizar objetivamente los puntos fuertes y las debilidades de un sistema. (Para obtener más información, vea nuestro Tutorial de Trading Systems.) Estrategia de informes de rendimiento Un informe de rendimiento de estrategia es una evaluación objetiva de un rendimiento de sistemas. Un conjunto de reglas comerciales se puede aplicar a los datos históricos para determinar cómo se habría realizado durante el período especificado. Esto se llama backtesting y es una valiosa herramienta para los comerciantes que deseen probar un sistema comercial antes de ponerlo en el mercado. La mayoría de las plataformas de análisis de mercado permiten a los operadores crear un informe de rendimiento de la estrategia durante el backtesting. Los comerciantes también pueden crear informes de rendimiento de estrategia para los resultados comerciales reales. La Figura 1 muestra un ejemplo de un resumen de rendimiento de un informe de rendimiento de estrategia que incluye una variedad de métricas de rendimiento. Las métricas se enumeran en el lado izquierdo del informe, los cálculos correspondientes se encuentran en el lado derecho, separados en columnas por todos los oficios, oficios largos y oficios cortos. Figura 1 - La primera página de un informe de rendimiento de estrategia es el resumen de rendimiento. Las métricas clave identificadas en este artículo aparecen subrayadas. Además del resumen de desempeño que se muestra en la Figura 1, los informes de desempeño de la estrategia también pueden incluir listas de comercio, retornos periódicos y gráficos de desempeño. La lista de comercio proporciona una cuenta de cada comercio que se tomó, incluyendo información como el tipo de comercio (largo o corto), la fecha y hora, precio, beneficio neto, beneficio acumulado y porcentaje de beneficio. La lista de comercio permite a los comerciantes ver exactamente lo que sucedió durante cada comercio. La visualización de las devoluciones periódicas de un sistema permite a los operadores ver el rendimiento dividido en segmentos diarios, semanales, mensuales o anuales. Esta sección es útil para determinar los beneficios o las pérdidas durante un período de tiempo específico. Los comerciantes pueden evaluar rápidamente cómo un sistema está realizando sobre una base diaria, semanal, mensual o anual. Es importante recordar que en el comercio, son las ganancias acumulativas (o pérdidas) que importan. Mirar un día de negociación o una semana de negociación no es tan importante como mirar los datos mensuales y anuales. Uno de los métodos más rápidos de analizar el informe de rendimiento de la estrategia es el gráfico de rendimiento. Esto muestra los datos de comercio en una variedad de formas de un gráfico de barras que muestra el beneficio neto mensual, a una curva de patrimonio. De cualquier manera, el gráfico de rendimiento proporciona una representación visual de todas las operaciones en el período, lo que permite a los comerciantes para determinar rápidamente si un sistema está cumpliendo con los estándares. La figura 2 muestra dos gráficos de desempeño: uno como un gráfico de barras del beneficio neto mensual y el otro como una curva de patrimonio. Figura 2 - Cada gráfico de rendimiento representa los mismos datos comerciales mostrados en diferentes formatos. Métricas clave Un informe de rendimiento de la estrategia puede contener una tremenda cantidad de información sobre el rendimiento de un sistema comercial. Si bien todas las estadísticas son importantes, es útil para reducir el alcance inicial a cinco métricas clave de rendimiento: Total beneficio neto Factor de beneficio Porcentaje Rentable Promedio Negocio Beneficio neto Máximo Drawdown Estas cinco métricas proporcionan un buen punto de partida para probar un potencial sistema comercial o evaluar Un sistema de comercio en vivo. Beneficio neto total El beneficio neto total representa la línea de fondo para un sistema comercial durante un período de tiempo especificado. Esta métrica se calcula restando la pérdida bruta de todas las operaciones perdedoras (incluidas las comisiones) de la ganancia bruta de todas las operaciones ganadoras. En la Figura 1, el beneficio neto total se calcula como: Mientras muchos comerciantes utilizan el beneficio neto total como el principal medio para medir el rendimiento comercial, la métrica por sí sola puede ser engañosa. Por sí misma, esta métrica no puede determinar si un sistema de comercio está funcionando eficientemente, ni puede normalizar los resultados de un sistema de comercio basado en la cantidad de riesgo que se mantiene. Aunque ciertamente una métrica valiosa, el beneficio neto total debe ser visto en conjunto con otras métricas de rendimiento. Factor de ganancia El factor de ganancia se define como el beneficio bruto dividido por la pérdida bruta (incluyendo comisiones) para todo el período de negociación. Esta métrica de rendimiento relaciona la cantidad de beneficio por unidad de riesgo, con valores superiores a uno que indica un sistema rentable. Como ejemplo, el informe de rendimiento de la estrategia mostrado en la Figura 1 indica que el sistema comercial probado tiene un factor de ganancia de 1,98. Esto se calcula dividiendo el beneficio bruto por la pérdida bruta: Este es un factor de beneficio razonable y significa que este sistema en particular produce un beneficio. Todos sabemos que no todo comercio será un ganador y que tendremos que sufrir pérdidas. La métrica del factor de beneficio ayuda a los comerciantes a analizar el grado en que las ganancias son mayores que las pérdidas. La ecuación anterior muestra el mismo beneficio bruto que la primera ecuación, pero sustituye un valor hipotético por la pérdida bruta. En este caso, la pérdida bruta es mayor que la ganancia bruta, resultando en un factor de ganancia que es menor que uno. Esto sería un sistema perdedor. Porcentaje rentable El porcentaje rentable también se conoce como la probabilidad de ganar. Esta métrica se calcula dividiendo el número de operaciones ganadoras por el número total de operaciones durante un período determinado. En el ejemplo mostrado en la Figura 1, el porcentaje rentable se calcula de la siguiente manera: El valor ideal para el porcentaje de métrica rentable variará dependiendo del estilo del comerciante. Los comerciantes que suelen ir a movimientos más grandes, con mayores ganancias, sólo requieren un bajo porcentaje de valor rentable para mantener un sistema ganador. Esto es porque los oficios que ganan (que son rentables) suelen ser bastante grandes. Un buen ejemplo de esto es la tendencia después de los comerciantes. Tan sólo unos 40 de los oficios pueden ser rentables y todavía producir un sistema muy rentable porque los oficios que ganan siguen la tendencia y suelen lograr grandes ganancias. Las operaciones que no ganan suelen estar cerradas por una pequeña pérdida. Los comerciantes intradía, y en particular los revendedores. Que buscan ganar pequeña cantidad en cualquier comercio mientras se arriesga una cantidad similar requerirá un mayor porcentaje de métrica rentable para crear un sistema ganador. Esto se debe al hecho de que los oficios ganadores tienden a estar cerca de valor a las operaciones perdedoras con el fin de salir adelante tiene que ser un porcentaje significativamente mayor rentable. En otras palabras, más operaciones deben ser ganadoras, ya que cada victoria es relativamente pequeña. (Para obtener más información, vea Scalping: Pequeñas ganancias rápidas pueden sumarse.) Promedio del comercio Beneficio neto El promedio del beneficio neto comercial es la expectativa del sistema: representa la cantidad promedio de dinero que se ganó o perdió por comercio. La ganancia neta promedio se calcula dividiendo el beneficio neto total por el número total de operaciones. En nuestro ejemplo de la Figura 1, el promedio del beneficio neto comercial se calcula de la siguiente manera: En otras palabras, con el tiempo podríamos esperar que cada comercio generado por este sistema sea un promedio de 452.79. Esto toma en cuenta las operaciones ganadoras y perjudiciales, ya que se basa en el beneficio neto total. Este número puede ser asimétrico por anoutlier, un solo comercio que crea un beneficio (o pérdida) muchas veces mayor que un comercio típico. Un valor atípico puede crear resultados poco realistas al inflar excesivamente la ganancia neta promedio del comercio. Un valor atípico puede hacer que un sistema aparezca significativamente más (o menos) rentable que estadísticamente. El outlier se puede quitar para permitir una evaluación más precisa. Si el éxito del sistema de trading en el backtesting depende de un outlier, el sistema necesita ser refinado. Drawdown máximo La métrica máxima de reducción se refiere al peor de los casos para un período de negociación. Mide la mayor distancia, o pérdida, de un pico de la equidad anterior. Esta métrica puede ayudar a medir la cantidad de riesgo incurrido por un sistema y determinar si un sistema es práctico basado en el tamaño de la cuenta. Si la mayor cantidad de dinero que un comerciante está dispuesto a arriesgar es menor que la reducción máxima, el sistema de comercio no es adecuado para el comerciante. Se debe desarrollar un sistema diferente, con una reducción máxima más pequeña. Esta métrica es importante porque es un cheque de la realidad para los comerciantes. Casi cualquier comerciante podría hacer un millón de dólares - si podrían arriesgar diez millones. La métrica máxima de reducción debe estar en línea con la tolerancia de riesgo de los comerciantes y el tamaño de la cuenta de negociación. (Para obtener más información, consulte Protegerse contra la pérdida de mercado). Los informes de rendimiento de la estrategia de fondo, ya sean aplicados a resultados históricos o en vivo, pueden proporcionar una herramienta poderosa para ayudar a los comerciantes a evaluar sus sistemas de negociación. Si bien es fácil prestar atención a la línea de fondo. O el beneficio neto total - todos queremos saber cuánto dinero un sistema hace - métricas de rendimiento adicionales pueden proporcionar una visión más completa del rendimiento de un sistema. Medir el desempeño del sistema de comercio Los sistemas de comercio ofrecen una manera de intercambiar los mercados de divisas libres de emoción y distracción y pueden ser fácilmente utilizados en estos días a través de varias plataformas de prueba de nuevo como las disponibles de MetaTrader Y otros vendedores. MetaTrader también tiene una gran comunidad de usuarios que puede pedir ayuda y hay un montón de otros sistemas (llamados asesores expertos) que se pueden descargar y probar de forma gratuita. Una vez que usted tiene un sistema, sin embargo, es importante poder analizarlo correctamente para que pueda evaluar su capacidad de hacer ganancias futuras. La mayoría de estas métricas pueden ser calculadas automáticamente por su plataforma de negociación. Mire la curva de equidad La manera más rápida y más fácil de medir un sistema de comercio es observar su curva de equidad. Si la línea de equidad es errática y se parece a una cara de montaña rocosa, entonces este es probablemente un sistema errático. El sistema puede utilizar cualquier número de indicadores, pero en verdad, los resultados pueden ser más o menos aleatorios. Sin embargo, si la línea de equidad está casi perfectamente recta y sube casi en línea recta, entonces este sistema es probablemente demasiado bueno para ser verdad. Eche un vistazo más de cerca para asegurarse de que no es ajuste de la curva o hace referencia a datos futuros. Y asegúrese de que no utilice una estrategia de dimensionamiento de posición no sostenible como Martingale. La mejor curva de equidad debería ser una línea inclinada ascendente bastante suave que funcione sobre diferentes condiciones de mercado. CAR significa rendimiento anual compuesto y se entrega como un porcentaje. Muestra cuánto devuelve la cartera por año. Una alta CAR parece bien pero no siempre es la mejor métrica para medir el rendimiento del sistema, ya que no tiene en cuenta el riesgo en absoluto. El CAR / MDD es, por lo tanto, una métrica mejor para medir el desempeño del sistema al analizar el porcentaje de crecimiento anual dividido por la reducción máxima. (La reducción máxima se refiere a la mayor caída pico a pico de la cartera de capital). Esencialmente, cuanto mayor es la puntuación CAR / MDD, más suave es la curva de equidad y mejor es el sistema. El factor de beneficio puede ser una buena medida, ya que divide el beneficio de los ganadores por la pérdida de los perdedores. Es una manera rápida de ver las posibilidades de que su sistema sea rentable. La relación riesgo-recompensa puede medirse dividiendo la pendiente de la línea de equidad por el error estándar de la línea de equidad. Es una métrica importante para poder calcular el tamaño óptimo de la posición de un sistema. Sharpe es una métrica popular que fue desarrollada por William Sharpe en 1966. Describe cuánto retorno recibes de la volatilidad añadida para mantener un comercio. Básicamente, cuanto más alta sea la relación de sharpe, mejor será el sistema. Sin embargo, la relación de Sharpe ha sido criticada por no reconocer que la volatilidad hacia arriba es más deseable que la volatilidad a la baja. K-Ratio es otra medida popular y examina la consistencia de un retorno de activos en el tiempo. Por lo general, realiza un buen trabajo al medir el riesgo versus el retorno e implica ejecutar una regresión lineal en la curva log-VAMI.