Como muchos comerciantes, Markus Heitkoetter se basa en las siempre populares bandas de Bollinger, pero explica cómo las bandas deben ajustarse para trabajar en períodos de tiempo más cortos y para daytrading . Yoursquove probablemente escuchado sobre el uso de bandas de Bollinger en su comercio tal vez usted los utiliza ahora como una herramienta todos los días. Nuestro invitado de hoy es Markus Heitkoetter, y los usa de una manera un poco diferente. Entonces, Markus, habla de cómo usas bandas de Bollinger. Bueno, en primer lugar, Irsquom un daytrader, y como daytrader, tienes que usar diferentes configuraciones en las bandas de Bollinger. Ver, los ajustes estándar para las bandas de Bollinger están entre 18, 20, o 21 para el promedio móvil, y entonces usted tiene dos (2) para la desviación estándar. Ahora, thatrsquos perfecto si usted está negociando en gráficos diarios, pero si usted está cayendo abajo a una carta intraday, Juan mismo Bollinger sugiere que usted utiliza el ajuste de nueve a 12 para la media móvil. Irsquove ha estado utilizando un ajuste de 12 años durante muchos años, e Irsquom muy feliz con los resultados que Irsquom lograr allí. ¿Los utiliza de la misma manera que la mayoría de los comerciantes, con la barra baja y la barra alta, ese tipo de acuerdo en el comercio dentro de ese No, en realidad los utilizan para identificar las tendencias. Yoursquore absolutamente la derecha la mayoría de los comerciantes los utilizan como indicador de la tendencia-que se descolora, así que theyrsquore que busca un cierre afuera de la venda de Bollinger, y puesto que tenemos 98 de los cierres dentro de las vendas de Bollinger, intentan desvanecerse el movimiento y esperar que los precios son Volviendo a las bandas de Bollinger. Sin embargo, la forma en que uso las bandas de Bollinger es identificar las tendencias. Yoursquoll notar que en una fuerte tendencia alcista, la banda Bollinger superior está muy bien apuntando hacia arriba en un ángulo de 45 grados o más, y los precios están constantemente tocando la banda Bollinger superior. Así itrsquos como una línea de tendencia por encima de los precios. Entonces, ¿cómo saber cuándo, entonces, para comprar o vender, en base a lo que yoursquore utilizar para bien, las bandas de Bollinger son sólo un indicador, y me gusta para confirmar con un segundo o tercer indicador, pero definitivamente esperar hasta que el Bollinger Banda está bien apuntando hacia arriba y los precios están tocando la banda de Bollinger. También sé cuándo terminará el movimiento porque se puede ver claramente que entonces las bandas de Bollinger se están curvando, yendo de plano, y esto es cuando sabes que un movimiento es overhellipat por lo menos temporalmente. Así que esto es cuando usted comienza a tomar beneficios, al menos en parte de su posición, o tal vez salir de la posición por completo. Así que mencionaste usar gráficos intradía. ¿Te fijas en las cartas a largo plazo también? ¿Identificas las tendencias a más largo plazo? No, no he estado ocupando una posición de la noche a la mañana durante muchos años, porque sólo me pone nervioso. La forma en que los mercados reaccionan estos días a las noticias de todo el mundo, puede que se despierte a la mañana siguiente y se vea al revés en una posición, así que me gusta controlar mi riesgo por estar rápidamente dentro y fuera de un comercio, y esto es Lo que hago como daytrader. Bueno, Markus, sé que la tuya es fanática de los bares. Así que usted utiliza bandas de Bollinger en relación con las barras de rango en estos gráficos intradía Absolutamente. Y aquí es donde se obtiene una imagen muy clara de las tendencias. Usted puede ver claramente cuando una tendencia está comenzando y también cuando una tendencia ha terminado. Un gráfico simple de la estrategia de la venda de Bollinger por StockCharts La figura 1 demuestra que Intel rompe la venda inferior de Bollinger y cierra debajo de ella el 22 de diciembre. Esto presentó una señal clara que la acción estaba en territorio de la sobreventa. Nuestra sencilla estrategia de Bollinger Band requiere un cierre por debajo de la banda inferior seguida de una compra inmediata al día siguiente. El próximo día de negociación no fue hasta el 26 de diciembre, que es el momento en que los comerciantes entrarían en sus posiciones. Esto resultó ser un excelente comercio. El 26 de diciembre marcó la última vez que Intel negociaría por debajo de la banda inferior. A partir de ese día, Intel se disparó todo el camino más allá de la banda superior de Bollinger. Este es un ejemplo de libro de texto de lo que la estrategia está buscando. Mientras que el movimiento del precio no era importante, este ejemplo sirve para destacar las condiciones que la estrategia está buscando para beneficiarse. Ejemplo 2: Bolsa de Nueva York (NYX) Otro ejemplo de un intento exitoso de usar esta estrategia se encuentra en la tabla de la Bolsa de Nueva York cuando rompió la banda inferior de Bollinger 12 de junio de 2006. Gráfico de StockCharts NYX estaba claramente en territorio de sobreventa. Siguiendo la estrategia, los comerciantes técnicos entrarían sus órdenes de compra para NYX el 13 de junio. NYX cerró por debajo de la Banda Baja de Bollinger para el segundo día, lo que podría haber causado cierta preocupación entre los participantes del mercado, pero esta sería la última vez que cerró por debajo de la Banda inferior durante el resto del mes. Este es el escenario ideal que la estrategia busca capturar. En la Figura 2, la presión de venta era extrema y mientras las Bandas de Bollinger se ajustaban a esto, el 12 de junio marcó la venta más pesada. La apertura de una posición el 13 de junio permitió a los comerciantes entrar justo antes del cambio. Ejemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) En un ejemplo diferente, Yahoo rompió la banda inferior el 20 de diciembre de 2006. La estrategia requería una compra inmediata de la acción el próximo día de negociación. Carta por StockCharts Apenas como en el ejemplo anterior, todavía había venta de presión en la acción. Mientras todos los demás vendían, la estrategia requiere una compra. La ruptura de la banda Bollinger inferior indicó una condición de sobreventa. Eso resultó correcto, ya que Yahoo pronto se dio la vuelta. El 26 de diciembre, Yahoo volvió a probar la banda inferior, pero no cerró por debajo de ella. Esta sería la última vez que Yahoo probó la banda inferior a medida que avanzaba hacia la banda superior. Montar la banda hacia abajo Como todos sabemos, cada estrategia tiene sus inconvenientes y este definitivamente no es una excepción. En los siguientes ejemplos, demuestren bien las limitaciones de esta estrategia y lo que puede suceder cuando las cosas no funcionan según lo planeado. Cuando la estrategia es incorrecta, las bandas todavía están rotas y el youll encuentra que el precio continúa su declive mientras que monta la venda hacia abajo. Desafortunadamente, el precio no rebote tan rápidamente, que puede dar lugar a pérdidas significativas. A largo plazo, la estrategia es a menudo correcta, pero la mayoría de los comerciantes no será capaz de soportar las disminuciones que pueden ocurrir antes de la corrección. Ejemplo 4: Máquinas de Negocios Internacionales (IBM) Por ejemplo, IBM cerró por debajo de la Banda Baja de Bollinger el 26 de febrero de 2007. La presión de venta estaba claramente en territorio de sobreventa. La estrategia pedía una compra en la acción el próximo día de negociación. Al igual que los ejemplos anteriores, el siguiente día de negociación fue un día de abajo este fue un poco inusual en que la presión de venta causado el stock a bajar pesadamente. La venta continuó más allá del día en que se compró la acción y la acción continuó cerrando por debajo de la banda inferior durante los próximos cuatro días de negociación. Finalmente, el 5 de marzo, la presión vendedora había terminado y la acción se volvió y se dirigió hacia la banda media. Desafortunadamente, a estas alturas el daño estaba hecho. Ejemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) En un ejemplo diferente, Apple cerró por debajo de las Bandas Bollinger inferiores el 21 de diciembre de 2006. La estrategia llama a comprar acciones de Apple el 22 de diciembre. Al día siguiente, la acción hizo un movimiento a la baja. La presión de venta continuó bajando la acción, donde alcanzó un mínimo intradía de 76,77 (más de 6 por debajo de la entrada) después de sólo dos días desde que se ingresó la posición. Finalmente, la condición de sobreventa fue corregida el 27 de diciembre, pero para la mayoría de los comerciantes que no pudieron soportar un retiro a corto plazo de 6 en dos días, esta corrección fue de poco consuelo. Éste es el caso donde la venta continuó en la cara del territorio claro de la sobreventa. Durante la liquidación no había manera de saber cuándo terminaría. Lo que aprendimos La estrategia fue correcta al usar la Banda Bollinger inferior para resaltar las condiciones de mercado sobreventas. Estas condiciones fueron corregidas rápidamente mientras que las poblaciones se dirigieron de nuevo hacia la venda media de Bollinger. Hay veces, sin embargo, cuando la estrategia es correcta, pero la presión de venta continúa. En estas condiciones, no hay manera de saber cuándo terminará la presión de venta. Por lo tanto, una protección debe estar en el lugar una vez que la decisión de comprar se ha hecho. En el ejemplo de NYX, la acción subió impávido después de que cerrara debajo de la venda inferior de Bollinger una segunda vez. La estrategia nos introdujo correctamente en ese comercio. Tanto Apple como IBM eran diferentes porque no rompieron la banda baja y el rebote. En su lugar, sucumbieron a la presión de venta más y montó la banda inferior hacia abajo. Esto a menudo puede ser muy costoso. Al final, tanto Apple e IBM se dio la vuelta y esto demostró que la estrategia es correcta. La mejor estrategia para protegernos de un comercio que continuará subiendo la banda es usar órdenes de stop-loss. En la investigación de estos oficios, se ha puesto de manifiesto que una parada de cinco puntos se han sacado de los malos oficios, pero todavía no han sacado de los que trabajó. (Para obtener más información, consulte La orden de detener la pérdida - Asegúrese de usarla.) Resumen Comprar en la ruptura de la banda inferior de Bollinger es una estrategia simple que a menudo funciona. En cada escenario, la ruptura de la banda inferior estaba en territorio de sobreventa. El momento de las operaciones parece ser el mayor problema. Las acciones que rompen la Banda Bollinger inferior y entran en territorio de sobreventa se enfrentan a fuertes presiones de venta. Esta presión de venta se corrige generalmente rápidamente. Cuando no se corrige esta presión, las acciones continuaron haciendo nuevos mínimos y continuaron en territorio de sobreventa. Para utilizar eficazmente esta estrategia, una buena estrategia de salida está en orden. Las órdenes de la parada-pérdida son la mejor manera de protegerle de una acción que continúe montando la venda más baja abajo y haga nuevos bajas. El corto plazo que negocia con las vendas de Bollinger El huésped de Kenny Todays es Markus Heitkoetter, CEO de Rockwell que negocia Y autor de la guía completa para el comercio de día. Hoy Markus le va a mostrar cómo usar uno de nuestros indicadores favoritos, Bollinger Bands, en el comercio a corto plazo. Asegúrese de comentar con sus pensamientos sobre las bandas de Bollinger y algunas técnicas que utiliza en el comercio a corto plazo. Las bandas de Bollinger son un gran indicador con muchas ventajas, pero desafortunadamente muchos comerciantes no saben utilizar este indicador asombroso. Antes de mostrarte cómo lo uso, vamos a revisar rápidamente lo que son Bollinger Bands. Las Bandas de Bollinger consisten en tres componentes: Un promedio móvil simple DE DOS desviaciones estándar de este promedio móvil (conocido como Banda de Bollinger Superior e Inferior). Si observa las siguientes imágenes, verá la Media móvil mostrada como una línea azul sólida y las Bandas de Bollinger superior e inferior como líneas azules punteadas. (En MarketClub las líneas son rojas.) ¿Cuáles son las características de Bollinger Bands? Dependiendo de la configuración, Bollinger Bands por lo general contienen 99 de los precios de cierre. Y en los mercados laterales, los precios tienden a vagar desde la Banda de Bollinger Superior a la Banda de Bajo Bajo. Con esto es el caso, muchos comerciantes utilizan las bandas de Bollinger para negociar una estrategia de desvanecimiento simple de la tendencia: VENDEN cuando los precios se mueven fuera de la venda superior de Bollinger y COMPRAN cuando los precios se mueven fuera de la venda inferior de Bollinger. Esto realmente funciona razonablemente bien en un mercado lateral, pero en un mercado de tendencias te quema. Entonces, ¿cómo puede evitar quemarse por entender la dirección del mercado. Utilizo indicadores para determinar la dirección del mercado, y decidir si el mercado está tendiendo o no. Y Bollinger Bands son uno de los tres indicadores que utilizo para esta tarea. Para el comercio a corto plazo prefiero usar una media móvil de 12 barras y una desviación estándar de 2 para mis ajustes. En muchos paquetes de software de gráficos, la configuración estándar para las bandas de Bollinger es 18-21 para el promedio móvil y 2 para la desviación estándar. Estos ajustes son muy buenos si usted está negociando en gráficos diarios o semanales, pero el propio John Bollinger sugiere que cuando DAY TRADING usted debe acortar el número de barras utilizadas para el promedio móvil. John Bollinger sugiere un ajuste de 9-12, y para mí el mejor ajuste es 12. Con estos ajustes usted encontrará que en una tendencia alcista, la venda superior de Bollinger apunta agradable para arriba y los precios están tocando constantemente la venda superior de Bollinger. Lo mismo ocurre con una tendencia a la baja: Si un mercado está en una tendencia bajista, verá que la Banda de Bollinger INFERIOR está apuntando bien hacia abajo y los precios están tocando la Banda de Bollinger inferior. ¿Cómo se puede saber cuando una tendencia ha terminado y los mercados se están moviendo de lado otra vez Bueno, la primera señal de advertencia de que la tendencia podría haber terminado es cuando los precios se están alejando de la Banda de Bollinger. Y usted sabe que una tendencia alcista ha terminado, al menos por ahora, cuando la Banda de Bollinger Superior se aplana. Lo mismo se aplica a las tendencias bajistas: La primera señal de advertencia de que una tendencia a la baja es más es cuando los precios se están alejando de la Banda Bajo Bollinger, por lo que ya no están tocando la Banda Baja Bollinger. Y sabes que el movimiento se acabó cuando la banda Bollinger baja se aplana. ¿Cómo puedes usar esta información en tu trading? Bueno, si usas una estrategia de seguimiento de tendencias, comienzas a buscar entradas LONGAS tan pronto como veas la Banda de Bollinger Superior apuntando bien con los precios tocando la Banda de Bollinger Superior. Cuando vea que los precios ya no están tocando la Banda de Bollinger Superior, mueva su parada al punto de equilibrio y / o comience a escalar de su posición. Y cuando la Banda de Bollinger Superior se aplana, sale de su posición larga, ya que sabe que la tendencia ha terminado. Usted ve, cuando el mercado se está moviendo de lado, usted no hace ningún dinero que está en el mercado apenas que espera que el mercado continuará a la tendencia. Así que salir de la posición antes de que el mercado da la vuelta, porque siempre se puede volver a entrar cuando se ve que el mercado está tendencia de nuevo. De hecho, una estrategia que yo llamo la Estrategia Simple de Rockwell realmente se basa en el etiquetado de precios de una Banda de Bollinger Superior como señal de entrada: Con esta estrategia uso MACD para confirmar una tendencia alcista, y espero hasta que la Banda de Bollinger Superior comience a señalar hacia arriba. Luego entro en la Banda de Bollinger Superior con una orden de stop, esperando que el mercado venga a mí. A continuación, utilizo un stop loss y un objetivo de beneficio basado en el promedio de la gama diaria. Esta estrategia está realmente fuera del alcance de este artículo, ya que nos estamos centrando en Bandas Bollinger, pero esto es exactamente cómo uso Bollinger Bands para determinar la dirección del mercado y decidir sobre la estrategia comercial que voy a utilizar. Así que mientras la Banda de Bollinger Superior esté bien apuntando hacia arriba o hacia abajo, estoy buscando entradas de acuerdo a mis estrategias de seguimiento de tendencias como la Estrategia Simple. Una vez que las bandas de Bollinger se aplanan, estoy buscando entradas de acuerdo a las estrategias que negociamos. Siempre desea intercambiar una estrategia de seguimiento de tendencias en un mercado de tendencias y una estrategia de tendencia-decoloración en un mercado lateral. Como puede ver, Bollinger Bands ofrecen una tremenda ayuda para determinar la dirección del mercado y decidir qué estrategia comercial utilizar. Muchos comerciantes aprenden a usar Bollinger Bands para desvanecerse del mercado, pero pueden ser aún más poderosos cuando se usan para negociar tendencias y para determinar la dirección del mercado. Mejor, Markus Heitkoetter Markus es CEO de Rockwell Trading y autor del bestseller internacional The Complete Guide to Day Trading. Por un tiempo limitado, los lectores de Blog de INO pueden descargar su libro gratis aquí. BB son un indicador de volatilidad, cuando están cerrando la disminución de la volatilidad, cuando están volviendo divergentes está de vuelta. Cuando están paralelos una tendencia está pasando, cuando hacen una burbuja usted tiene una explosión fuerte. BB son un indicador de reversión de tendencia, cuando el BB superior bajar la tendencia ascendente es probablemente más, cuando el BB inferior sube la tendencia hacia abajo ha terminado. Usted necesita mirarlos cuidadosamente y aprender su comportamiento, él un indicador muy confiable. Otro indicador merece atención, es el SAR parabólico, combinar los dos para la confirmación. Qué absurdo. 500 en 4 meses. Con una banda simple de Bollinger. Ningún cuerpo estaría trabajando más. Para ser consistente en 20 por mes en su cuenta de comercio que necesita mucho más que una banda de Bollinger. Por coherente me refiero a un par de años. No puedo dejar de reír. No es que vale la pena contestar, pero no podía dejar de reír. Ya es hora de que veamos una aplicación de esta poderosa herramienta de definición de tendencias. Sin embargo, hay problemas con lo que se decía que definir exactamente lo que son. Las bandas superior e inferior son la desviación estándar del punto de datos en la muestra no del promedio (móvil). La incertidumbre en el promedio también puede definirse por su desviación estándar como puede la incertidumbre en la incertidumbre en la incertidumbre de la media, etc. También se puede determinar la desviación estándar en el valor de la desviación estándar, etc. Todos estos valores de incertidumbre son detwermined Por una fórmula que tiene n, el número de puntos de datos en el denominador así que tenga en cuenta que las muestras más grandes reducen toda la incertidumbre en el resumen estadístico del conjunto de datos. Hay muchos que no consideran el tamaño de las muestras más pequeño que 20, que es el tamaño por defecto generalmente para las bandas de Bollinger en análisis de datos del mercado. El número de puntos de datos contenidos dentro de la envolvente de las bandas está definido por Chebychefs (también conocido como Tchybechef) Desigualdad y las 2 bandas de desviación estándar siempre contienen más de 75 de esos puntos de datos que contribuyen. Eso no quiere decir que esas bandas 2D no pudieran contener 99 de los puntos de datos contribuyentes, pero eso sería altamente improbable. Para estar absolutamente seguro de que la envolvente que contiene 99 de los puntos de datos se tiene que utilizar bandas establecidas en 10 desviaciones estándar. Un punto importante, no hecho, es que el ancho de las bandas es importante. A medida que las bandas se estrechan, cada vez hay una mayor confirmación de que el precio actual es el precio correcto, mientras que la banda de expansión indica que las transacciones recientes no están de acuerdo en que el precio esté bien definido. Un embudo que no sea horizontal indica confirmación o ausencia de la tendencia. Utilizo 100/3 en los valores de 15 minutos de datos en un gráfico de 5 días y parece que me dan información útil. De mi experiencia hay un límite para el valor de predicción a sólo aproximadamente un tercio o menos del período de muestreo.
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